Stanford机器学习[第二课]-监督学习应用和梯度下降，stanford梯度

Stanford机器学习[第二课]-监督学习应用和梯度下降，stanford梯度

说明：以下图片均来自课件PPT或学者笔记。

简介：本课内容有自主推导、线性回归、梯度下降、组梯度下降、随机梯度下降、标准方程推导。

本课内容讲起来不多，但是使用数学公式来推导的话有点让人难以理解，尤其是梯度下降那块。

1.监督学习

还是第一课的数据，住房面积和售价

通过数据可以得到这样一幅图


下面通过数学的方式描述这个问题。
x(i)表示输入变量，或者说是输入特征（feature）
y(i)表示输出或者是目标变量
（x(i),y(i)）表示训练样本，即用来训练的数据集
(x(i),y(i));i=1,...,m称之为训练集
在这个例子中，X,Y都是属于R的。
下图是回归和分类的简单图示。

图一

图二
定义一个功能函数，h(x):x−>y来很好的预测输入x时的输出y。这个过程如下图所示：

当我们试着预测的目标函数是连续的，如之前的房租价格预测例子，我们称这种问题为回归问题(regression problem),当y只是一个很小的特定范围取值，如预测一个住宅是居民房还是公寓房，我们称这中为一个分类问题。

下面介绍单变量的线性回归问题。

2.单参数线性回归-代价函数

还是原来的房屋价格预测数据

在这里加了一个特征房屋的卧室数量数。
即x(1)=size,x(2)=bedrooms
得出这样一个假设：给出一个房屋大小和卧室数量，再加上一个常量值，可以预测出房屋价格。即这样一个预测公式：

简单变化下

其中n表示特征个数。
相应的，我们定义代价函数为：

下面讨论只有一个特征的线性回归问题，代价函数。

单变量线性回归——代价函数（Cost Function）

线性回归是给出一系列点假设拟合直线为h(x)=θ0+θ1∗x, 记Cost Function为J(θ0,θ1)
之所以说单参数是因为只有一个变量x，即影响回归参数θ1,θ0的是一维变量，或者说输入变量只有一维属性。如下图：

我们的目标是最小化代价函数，整个数值如下：

θ1为零时且只有一个特征的代价函数图如下

θ1不为零时

当有两个特征是，cost function是一个三维函数，绘图如下：

我们的目标主要是找到代价函数的最小值点，找到代价函数最小的算法有：
1.搜索算法
2.梯度下降算法

下面介绍梯度下降方法

3.梯度下降

梯度下降函数J(θ0,θ1)，要得到这个函数的最小值，方法是让参数沿着梯度下降的方向走，并迭代地不断减小J(θ0,θ1)，即稳态。

每次沿着梯度下降的方向,有不同的走法，如下：

梯度下降走向1



梯度下降走向2

参数的变换公式：其中标出了梯度（框框内）和学习率（α）：

gradient即J在该点的切线斜率slope，tanβ。下图所示分别为slope（gradient）为正和负的情况：

同时更新theta0和theta1，左边为正解：

对于不同的学习率α，梯度会有不同的效果，如下：

下图表示：无需逐渐减小α，就可以使下降幅度逐渐减小

对于梯度下降算法和线性回归模型，如下图解

代价函数通过对θj求偏导数，过程如下

得到最后的梯度下降算法推导公式：

其中x(i)表示输入数据x中的第i组数据。

对于组梯度下降是这样描述的。

References

相关博客：Rachel_Zhang Stanford机器学习—第一讲. Linear Regression with one variable

视频链接：http://open.163.com/movie/2008/1/B/O/M6SGF6VB4_M6SGHJ9BO.html?username=liudiwei99